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芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为( )美元。[2010年5月真题]

admin2013-06-16  0
问题 芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为(       )美元。[2010年5月真题]
选项 A、93580
B、935800
C、983950
D、98390
答案C
解析 芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93．58时，意味着年贴现率为100％-93．58％=6．42％，即3个月的贴现率为6．42％÷4=1．605％，也即意味着以1000000×(1-1．605％)=983950(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。
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