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假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。 股票收益的系统风险的收益是多少?
假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。 股票收益的系统风险的收益是多少?
admin
2019-08-12
27
问题
假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。
股票收益的系统风险的收益是多少?
选项
答案
股票收益的系统风险=β
GNP
△NPGβ
Inflation
△通货膨胀率+β
γ
△利率 =0.000586×(5436-5396)-1.4×(3.8%-3.1%)-0.67×(11.8%-9.5%)=0.83%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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