假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。股票收益的系统风险的收益是多少?

admin2019-08-12 57

问题假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

股票收益的系统风险的收益是多少?

选项

答案股票收益的系统风险=β_GNP△NPGβ_Inflation△通货膨胀率+β_γ△利率 =0．000586×(5436－5396)－1．4×(3．8％－3．1％)－0．67×(11．8％－9．5％)=0．83％

解析

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金融硕士（金融学综合）

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