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2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )点时,可以获得最大盈利。
2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )点时,可以获得最大盈利。
admin
2021-04-30
46
问题
2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )点时,可以获得最大盈利。
选项
A、14800
B、14900
C、15000
D、15250
答案
B
解析
该投资者进行的是卖出跨式套利,当恒指为执行价格时,期权的购买者不行使期权,投资者获得全部权利金。
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