案例六：王女士打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表2—8所示。根据案例六，回答28～31题下列题目根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为(　　)。

admin2009-11-26 33

问题案例六：王女士打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表2—8所示。

根据案例六，回答28～31题下列题目
根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为(　　)。

选项 A、-0.15
B、0.1
C、0.15
D、0.25

答案C

解析根据“不需要投资者增加任何投资”的条件，可知-0.07+①-0.08=0，进而求得股票Y的权重①的值为0.15。

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