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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为,DA=5年,负债加权平均久期为DA=4年。根据久期分析法,如果市场利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为(
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为,DA=5年,负债加权平均久期为DA=4年。根据久期分析法,如果市场利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为(
admin
2019-06-13
66
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为,D
A
=5年,负债加权平均久期为D
A
=4年。根据久期分析法,如果市场利率从5%上升到5.5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响△V
A
为( )亿元。
选项
A、23.81
B、-23.8l
C、25
D、-25
答案
B
解析
△V
A
=-[D
A
×V
A
×△R(1+R)] =-[5×1 000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.8l(亿元),故B选项正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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