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已知,市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1.用下列数据计算: (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM,计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。
已知,市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1.用下列数据计算: (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM,计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。
admin
2015-07-14
60
问题
已知,市场证券组合的预期回报为0.12,无风险利率0.05,市场证券组合的标准差为0.1.用下列数据计算:
(1)计算由A、B组成的投资组合的β。
(2)根据CAPM,计算该组合的预期收益率。
(3)计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案
(1)β
A
=ρ
A
×[*]=1 同理可得β
组合
=0.9 β
组合
=β
A
×W
A
+β
B
×W
B
=1×0.4+0.9×0.6=0.94 (2)根据CAPM, E(R)=R
f
+β×(R
m
-R
f
) 组合的预期收益率为 0.05+0.94×(0.12-0.05)=11.58% (3)风险溢价即为预期收益率与无风险利率之间的差值, 即:11.58%-5%=6.58%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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