已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

admin2015-07-14 76

问题已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算：

(1)计算由A、B组成的投资组合的β。
(2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。
(3)计算这一资产组合的风险溢价。

选项

答案(1)β_A＝ρ_A×[*]＝1 同理可得β_组合＝0．9 β_组合＝β_A×W_A＋β_B×W_B＝1×0．4＋0．9×0．6＝0．94 (2)根据CAPM， E(R)＝R_f＋β×(R_m－R_f) 组合的预期收益率为 0．05＋0．94×(0．12－0．05)＝11．58％ (3)风险溢价即为预期收益率与无风险利率之间的差值，即：11．58％－5％＝6．58％

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xcoa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

根据弹性价格货币模型，在短期内，实现货币市场均衡的宏观经济变量是()。

根据GDP的支出核算法，以下选项中不应计入GDP的是()。

以下关于投资组合理论中的无差异曲线的叙述不正确的是()。

某人拟在3年后还清5000元的债务，从现在起每年等额存入银行一笔款项，假设银行存款利率为7%，则每期应偿还的金额为()。

某厂商生产某产品，其单价为10元，月产量为100单位，每单位产品的平均可变成本为5元，平均不变成本为4元，则该厂商的准租金和经济利润之间的关系是()。

中央银行最常用的货币工具是()。

根据《巴塞尔协议》的有关规定，商业银行的核心资本充足率应达到()。

试分析“垄断行为会对整个社会造成净损失”这一结论的理论依据。

WhenThomasKeller,oneofAmerica’sforemostchefs,announcedthatonSept.1hewouldabolishthepracticeoftippingatPerS

患者，男，35岁。间断喘息发作5年，无明显季节性，发作以夜间为著。发作时口服β受体激动剂症状可明显缓解。近日喘息再次发作，行肺功能检查示，FEV占预计值的84％，FEV1／FVC82％。为明确诊断，应首先进行的检查是

在Word中，按______键可实现“插入”方式与“改写”方式的相互转换。

简述新时代党的建设的方针。

机体各种功能活动所消耗的能量中，最终不能转化为体热的是

关于酒剂与酊剂的叙述，正确的是()。

私人储蓄的两个来源是()。

也许监管部门已经习惯了让媒体跑在前面，自己在后，在舆论压力下被动执法，这样的监管从根本上是对违法企业的，企业自然有恃无恐。填入划横线部分最恰当的一项是：

下列关于企业合并与分立的说法不正确的是()

下列算法中，不属于进程调度算法的是

Somedoctorsaretakinganunusualnewapproachtocommunicatebetterwithpatients—theyareletting【C1】______readthenotestha

已知，市场证券组合的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1．用下列数据计算： (1)计算由A、B组成的投资组合的β。 (2)根据CAPM，计算该组合的预期收益率。 (3)计算这一资产组合的风险溢价。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

根据弹性价格货币模型，在短期内，实现货币市场均衡的宏观经济变量是()。

根据GDP的支出核算法，以下选项中不应计入GDP的是()。

以下关于投资组合理论中的无差异曲线的叙述不正确的是()。

某人拟在3年后还清5000元的债务，从现在起每年等额存入银行一笔款项，假设银行存款利率为7%，则每期应偿还的金额为()。

某厂商生产某产品，其单价为10元，月产量为100单位，每单位产品的平均可变成本为5元，平均不变成本为4元，则该厂商的准租金和经济利润之间的关系是()。

中央银行最常用的货币工具是()。

根据《巴塞尔协议》的有关规定，商业银行的核心资本充足率应达到()。

试分析“垄断行为会对整个社会造成净损失”这一结论的理论依据。

WhenThomasKeller,oneofAmerica’sforemostchefs,announcedthatonSept.1hewouldabolishthepracticeoftippingatPerS

患者，男，35岁。间断喘息发作5年，无明显季节性，发作以夜间为著。发作时口服β受体激动剂症状可明显缓解。近日喘息再次发作，行肺功能检查示，FEV占预计值的84％，FEV1／FVC82％。为明确诊断，应首先进行的检查是

在Word中，按______键可实现“插入”方式与“改写”方式的相互转换。

简述新时代党的建设的方针。

机体各种功能活动所消耗的能量中，最终不能转化为体热的是

关于酒剂与酊剂的叙述，正确的是()。

私人储蓄的两个来源是()。

也许监管部门已经习惯了让媒体跑在前面，自己在后__________，在舆论压力下被动执法，这样的监管从根本上是对违法企业的__________，企业自然有恃无恐。填入划横线部分最恰当的一项是：

下列关于企业合并与分立的说法不正确的是()

下列算法中，不属于进程调度算法的是

Somedoctorsaretakinganunusualnewapproachtocommunicatebetterwithpatients—theyareletting【C1】______readthenotestha

也许监管部门已经习惯了让媒体跑在前面，自己在后，在舆论压力下被动执法，这样的监管从根本上是对违法企业的，企业自然有恃无恐。填入划横线部分最恰当的一项是：