已知EUR1=USD1.4378×98,3个月远期差价为20~10,问: (1)三个月EUR的远期汇率? (2)某客户欲买入远期EuRl0万,需要支付多少USD? (3)计算三个月EUR的升贴水年率。

admin2015-07-30  32

问题 已知EUR1=USD1.4378×98,3个月远期差价为20~10,问:
    (1)三个月EUR的远期汇率?
    (2)某客户欲买入远期EuRl0万,需要支付多少USD?
    (3)计算三个月EUR的升贴水年率。

选项

答案(1)三个月远期汇率EUR1=LfSD1.4358—88。 (2)需支付的USD=10×1.4398=14.398万美元 (3)即期EUR兑USD的中间价=(1.4378+1.4398)/2=1.4388 远期EUR兑USD的中间价=(1.4358+1.4388)/2=1.4373 所以EuR远期贴水,贴水年率=[*]×4×100%=o.42%

解析
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