2. 考研
  3. 股票A和B，E(A)＝50％，方差为0．64，E(B)＝20％，方差为0．25，A和B的相关系数为0．1，有10万元只能投A和B，第一问求最小方差组合；第二问求最小方差的收益。

股票A和B，E(A)＝50％，方差为0．64，E(B)＝20％，方差为0．25，A和B的相关系数为0．1，有10万元只能投A和B，第一问求最小方差组合；第二问求最小方差的收益。

admin2015-07-14  49
问题 股票A和B，E(A)＝50％，方差为0．64，E(B)＝20％，方差为0．25，A和B的相关系数为0．1，有10万元只能投A和B，第一问求最小方差组合；第二问求最小方差的收益。
选项
答案(1)令股票A的权重为X，那么组合应为XA(1－X)B D[XA＋(1－X)B] ＝X2D(A)＋(1－X)2D(B)＋2X(1－X)cov(A，B) ＝0．64X2＋0．35(1－X)2＋0．08X(1－X) [*]＝0，得： X＝0．34，那么，最小方差组合应该投资3．4万元A股票，6．6万元B股票。 (2)最小方差组合的收益为： R＝3．4×0．50＋6．6×0．20＝3．02万元，在最小方差组合时，收益率为3．02万元。
解析
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