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股票A和B,E(A)=50%,方差为0.64,E(B)=20%,方差为0.25,A和B的相关系数为0.1,有10万元只能投A和B,第一问求最小方差组合;第二问求最小方差的收益。
股票A和B,E(A)=50%,方差为0.64,E(B)=20%,方差为0.25,A和B的相关系数为0.1,有10万元只能投A和B,第一问求最小方差组合;第二问求最小方差的收益。
admin
2015-07-14
43
问题
股票A和B,E(A)=50%,方差为0.64,E(B)=20%,方差为0.25,A和B的相关系数为0.1,有10万元只能投A和B,第一问求最小方差组合;第二问求最小方差的收益。
选项
答案
(1)令股票A的权重为X,那么组合应为XA(1-X)B D[XA+(1-X)B] =X
2
D(A)+(1-X)
2
D(B)+2X(1-X)cov(A,B) =0.64X
2
+0.35(1-X)
2
+0.08X(1-X) [*]=0,得: X=0.34,那么,最小方差组合应该投资3.4万元A股票,6.6万元B股票。 (2)最小方差组合的收益为: R=3.4×0.50+6.6×0.20=3.02万元,在最小方差组合时,收益率为3.02万元。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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