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某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。
某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。
admin
2022-12-05
50
问题
某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。
选项
A、0．21
B、0．07
C、0．13
D、0．38
答案
D
解析
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：
。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xkxD777K
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