某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

admin2022-12-05 63

问题某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为( )。

选项 A、0．21
B、0．07
C、0．13
D、0．38

答案D

解析根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

。

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