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某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为2万元,则表明该资产组合( )。
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为2万元,则表明该资产组合( )。
admin
2021-04-28
30
问题
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,计算的风险价值为2万元,则表明该资产组合( )。
选项
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
答案
C
解析
在持有期为1天、置信水平为99%、风险价值为1万美元的情况下,表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万美元。同理,持有期为2天,置信水平为98%,风险价值为2万美元时,则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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