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  3. 甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下： (1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下： (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。

甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下： (1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下： (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。

admin2014-09-08  64
问题 甲公司为一家上市公司，该公司目前的股价为20元，目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下：
(1)过去4年该公司没有发放股利，股票交易收益率的资料如下：

(2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
(3)无风险年利率为4％。
要求：
计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差；
选项
答案(1)连续复利收益率的期望值=(29．57％+46．19％+71．65％-27．05％)／4=30．09％方差=[(29．57％-30．09％)2+(46．19％-30．09％)。+(71．65％-30．09％)2+(-27．05％-30．09％)2]／3=17．51％连续复利收益率的标准差=(0．1751)1/2=41．84％年复利收益率的期望值=(34．40％+58．71％+104．74％-23．70％)／4=43．54％方差=[(34．40％-43．54％)2+(58．71％-43．54％)2+(104．74％-43．54％)2+(-23．70％-43．54％)2]／3=28．60％年复利收益率的标准差=(0．2860)1/2=53．48％
解析
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