首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下: (1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下: (2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
admin
2014-09-08
56
问题
甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下:
(1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下:
(2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。
(3)无风险年利率为4%。
要求:
计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差;
选项
答案
(1)连续复利收益率的期望值=(29.57%+46.19%+71.65%-27.05%)/4=30.09%方差=[(29.57%-30.09%)
2
+(46.19%-30.09%)。+(71.65%-30.09%)
2
+(-27.05%-30.09%)
2
]/3=17.51%连续复利收益率的标准差=(0.1751)
1/2
=41.84%年复利收益率的期望值=(34.40%+58.71%+104.74%-23.70%)/4=43.54%方差=[(34.40%-43.54%)
2
+(58.71%-43.54%)
2
+(104.74%-43.54%)
2
+(-23.70%-43.54%)
2
]/3=28.60%年复利收益率的标准差=(0.2860)
1/2
=53.48%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xuoc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
思达半导体有限公司主营半导体芯片和电子元器件设计生产,所处行业是技术密集型行业。面对国际顶尖科技企业的竞争,只有持续保持产品技术先进性才能够不断提升盈利能力。下列关于思达公司技术资源的表述中错误的有()。
中天农场针对农场日常经营中不同流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析,从中发现潜在风险,找出导致风险发生的因素。分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的不利影响。下列关于该种方法的描述中,错误的是()。
汇天公司是一家线上教育公司,主攻K12教育市场,通过多轮“价格战”,已经成为K12市场占有率第一的企业。进入2020年,市场上出现多家欲通过转型进入K12市场的教育企业。汇天公司再次举起“价格战”大旗,捍卫自己的市场地位。从波特的五力模型分析,汇天公司举起
M国人工智能产业经过多年发展,技术研发开始出现主导设计。众多厂商侧重点转向模仿和开发,创新的主要活动从根本概念的开发转向关注产品差异化。根据创新生命周期模型,这一阶段创新的主要类型是()。
资料一20世纪90年代,兰微公司在C国推出微波炉产品。兰微公司充分利用市场对微波炉产品价格的高度敏感,通过集中生产少数品种、规模经济、减少各种要素成本、提高生产效率、不断改进产品工艺设计、承接外包等多种手段降低成本,以“价格战”不断摧毁竞争对手的防线,抬
原本是地方特产的辣椒调味品“乡中情”辣酱,如今成了全国乃至世界众多消费者佐餐和烹饪的佳品。乡中情公司在国内65个大中城市建立了省级、市级代理机构。2001年,乡中情公司产品已出口欧洲、北美、澳洲、亚洲、非洲多个国家和地区。一个曾经的“街边摊”,发展成为一个
下列选项中,说法正确的有()。
甲燃气公司负责某市的民用天然气供给业务。近年来该市的民用天然气需求量比较稳定,甲燃气公司主要通过向银行贷款取得更新设备所需的资金。该公司财务风险与经营风险的搭配属于()。
面对不明朗的经济环境,丁公司管理层年初在公司内各部门制定实施了开源节流的具体措施。为定期考察相关措施的绩效是否符合管理层的预期,及其在各部门的运作和顾客服务等方面是否与公司的战略目标相符,丁公司管理层可以采用的评价方法有()。
研发和生产家用滤水壶的汇康公司秉承“使员工幸福,让顾客满意”的理念,建立并持续实施了一套以顾客需求为导向、充分调动员工积极性的管理体制,使该公司的技术发明专利数量、盈利率和顾客满意率长期稳居行业前列,显示出难以模仿的竞争优势。汇康公司的资源不可模仿性主要表
随机试题
为防止弯曲件拉裂(或压裂),必须限制工件的()。
CT发现右侧肱骨骨干髓腔内密度增高,骨皮质破坏,外侧可见软组织肿块,肿块内有瘤骨,最可能的诊断是:
止血宜用蒲黄炒,润肺宜蛤粉炒的药是
本案参加诉讼的人在诉讼中的正确地位是:()。2008年7月20日,法院判决被告赔偿原告医疗费等1.8万元,陈某无过错不承担责任。2008年7月25日,李某以诉讼代理人的身份,以一审被告为被上诉人提起上诉;被告以陈某为被上诉人提起上诉;陈某以一审被
进口货物适用何种关税税率是以进口货物的原产地为标准的。()
给定材料1.此前,北京外国语大学丝绸之路研究院发起了一次留学生民间调查,来自“一带一路”沿线20个国家的青年票选出了心目中的中国“新四大发明”:高铁、支付宝、共享单车和网购。受访者纷纷表示,“新四大发明”是他们最想带回祖国的生活方式。
简述魏晋玄学产生的时代背景。
一个uNIx文件F的存取权限为rwxr—x---,该文件的文件主uid=12,gid=1,另一个用户的uid=6,gid=1,是否允许该用户执行文件F?
Wherecultureisconcerned,inMadridvarietyreigns.Withmodernartcenters【B1】______fromdiscardedfactoriesandtraditional
Marycalledmeupverylatelastnight.
最新回复
(
0
)