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  3. 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，13系数分别为0.8、11.5和1.0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(

假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，13系数分别为0.8、11.5和1.0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(

admin2011-01-19  57
问题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，13系数分别为0.8、11.5和1.0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(    )份。
选项 A、12
B、1 3
C、14
D、15
答案B
解析 投资组合的13系数=(50×10000×0.8+20×2(3000×1.5+10×30000×1.0)/(50×10000+20×20000+10×30000)=1.083，期货合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β系数=[(50×10000+20×20000+10×3(3000)÷100000]×1.083=(1200000÷100000)×1.083=13(份)。
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