2. 自考
  3. 某一投资者在现货价与期货价分别为61.25与66.10时，以期货来规避现货涨价的风险，最后在基差为-9.50时结平期货部位，该避险操作之净损益为多少?

某一投资者在现货价与期货价分别为61.25与66.10时，以期货来规避现货涨价的风险，最后在基差为-9.50时结平期货部位，该避险操作之净损益为多少?

admin2010-04-22  79
问题 某一投资者在现货价与期货价分别为61.25与66.10时，以期货来规避现货涨价的风险，最后在基差为-9.50时结平期货部位，该避险操作之净损益为多少?
选项
答案设乎仓时的期货价为X现货价为Y，则已知Y-X=-9.50， 每单位现货的盈利为61.25-Y 每单位期货的盈利为X-66.10 每单位的净损益为(61.25-Y)+(X-66.10)=4.65
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/y13R777K
本试题收录于： 证券投资分析题库经管类分类
0

证券投资分析

经管类

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)