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(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?
(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?
admin
2019-08-13
18
问题
(中山大学2013)某银行的资产负债表如下,其中,BL、M1分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款CDl是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
选项
答案
设k=L/A,则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为: △E=-(D
A
-D
L
×k)×A×[*]=-(3.3-3×0.9)×1000×(-0.015)=9亿元 由于杠杆调整有效期限缺口大于零,所以当利率下降时,资产净值会增加。
解析
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