下列说法中，对投资组合分散化的描述正确的是( )。[复旦大学2019金融硕士]

admin2022-07-21 36

问题下列说法中，对投资组合分散化的描述正确的是( )。[复旦大学2019金融硕士]

选项 A、适当的分散化可以减少或消除系统性风险
B、分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险
C、当把越来越多的证券加入到投资组合时，总体风险一般会以递减的速度下降
D、除非投资组合包含了至少30只以上的个股，分散化降低风险的效果不会充分体现

答案C

解析 A项，系统性风险是不能被分散的；B项，分散化不一定降低收益；D项，当资产之间相关系数为负时，不用很多个股，分散化降低风险的效果就会很明显。

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金融硕士（金融学综合）

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