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某公司投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%;其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7;平均风险股票的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。 试求: (1)各种股票的预期收益率; (2)该
某公司投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%;其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7;平均风险股票的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。 试求: (1)各种股票的预期收益率; (2)该
admin
2013-04-10
53
问题
某公司投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%;其β系数分别为 0.8、1、1.4、1.5、1.7;平均风险股票的必要收益率为16%,无风险收益率为10%。
试求:
(1)各种股票的预期收益率;
(2)该投资组合的预期收益率;
(3)投资组合的综合β系数。
选项
答案
(1)计算各种股票的预期收益率 R1=10%+0.8×(16%-10%)=14.8% R2=10%+1×(16%-10%)=16% R3=10%+1.4×(16%-10%)=18.4% R4=10%+1.5×(16%-10%)=19% R5=10%+1.7×(16%-10%)=20.2% (2)计算投资组合的预计收益率 R=30%×R1+20%×R2+20×R3+15%×R4+15%×R5=17.2% (3)β=30%×0.8+20%×1+20%×1
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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