股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年真题) 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率多少?夏普比例分别是

admin2019-01-16  54

问题 股票基金5年来超过无风险收益率的年收益率情况如表2-7-2所示,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。(清华大学2017年真题)
         
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率多少?夏普比例分别是多少?
    假设有一个投资者的效用方程u=E(r)一0.015δ2,考虑一个效用方程,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?

选项

答案为表述方便,设公牛基金为风险资产组合P,独角兽基金为风险资产组合Q。 由表格知[*]用过去5年的算数平均数作为未来收益率的预期,夏普比率[*]可以看出独角兽基金的夏普比率要优于公牛基金。

解析
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