A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是-0.35，该组合由60%的A公司股票和40%的B公司股票组成。 σj 普通股A 0.10 0.05 普通股B

admin2014-06-02 43

问题 A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是-0.35，该组合由60%的A公司股票和40%的B公司股票组成。

   σj
普通股A 0.10    0.05
普通股B 0.06    0.04
要求：计算组合的风险和收益。

选项

答案[*]=(0.60)×(0.10)+(0.40)x(0.06)=8.4% σj=2.86%

解析

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财务成本管理

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