首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果某投
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果某投
admin
2016-07-14
67
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为( )。
选项
A、短期国库券21.16%,股票基金35.60%,债券基金43.24%
B、短期国库券34.60%,股票基金21.16%,债券基金44.24%
C、短期国库券43.24%,股票基金21.16%,债券基金35.60%
D、短期国库券78.84%,股票基金9.56%,债券基金11.6%
答案
A
解析
资产组合的预期收益率为14%,是国库券利率和股票与债券的最优组合p的平均预期收益率。用X表示该资产组合的比例,在最优资本配置线上的任意资产组合的均值为:E(r
c
)=(1-X)r
f
+XE(r
p
)=r
f
+X[E(r
p
)-r
f
]=8%+X(15.61%-8%)=14%,可得:X=0.7884,1-X=0.2116即投资于国库券的比例。总资产组合中股票比例=0.7884×0.4516=0.3560;总资产组合中债券比例=0.7884×0.5484=0.4324。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yY0r777K
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
根据投资者的既定风险-回报率要求,进行不同资产配置决策称为( )。
按指标的性质分类,投资决策评价指标可分为( )。
对投资目标表述最好的是( )。
投资产品选择需考虑( )因素。Ⅰ.本金和回报的安全性Ⅱ.资产回报率Ⅲ.适销性、流动性Ⅳ.投资规模Ⅴ.产权关系
当评级机构调降华泰公司信评等级,导致华泰公司所发行的债券价格下跌,则此现象最可能的原因是( )。
信用评等是对企业或机构的偿债能力进行评比,并提供予投资人公正客观的财务讯息。一般而言,( )以上属于风险低且报酬相对较低的稳健型债券。
“正常的”收益率曲线意味着( )。Ⅰ.预期市场收益率会下降Ⅱ.短期债券收益率比长期债券收益率低Ⅲ.预期市场收益率会上升Ⅳ.短期债券收益率比长期债券收益率高
持有期收益率(holdingperiodreturn,HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益。它的内容包括( )。Ⅰ.利息收入Ⅱ.资本利得Ⅲ.资本损失Ⅳ.预期成本
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。客户的最佳投资比例为:36.44%投资于风险性资产组合,63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为_
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。假设小王的风险资产组合包括下面给定比率的几种投资:股票A为25%;股票B为32%;股票C为43%。那么他的客户的总投资中各
随机试题
蛋白质的盐析:
A、Atamuseum.B、Inastore.C、Inaclassroom.D、Inalibrary.D
关于枕先露的分娩机转,正确的是
胶囊剂的特点是
对于一定区域来说,土地的总量是有限的,所以土地的供给是无弹性的。()
下列非金属风管材料中,适用于酶碱性环境的是()。
土地使用权出让的法定最高年限为()。
下列哪一项不是陕西的文物古迹?()
赤字预算政策是一种()。
five
最新回复
(
0
)