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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果某投
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 如果某投
admin
2016-07-14
47
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为( )。
选项
A、短期国库券21.16%,股票基金35.60%,债券基金43.24%
B、短期国库券34.60%,股票基金21.16%,债券基金44.24%
C、短期国库券43.24%,股票基金21.16%,债券基金35.60%
D、短期国库券78.84%,股票基金9.56%,债券基金11.6%
答案
A
解析
资产组合的预期收益率为14%,是国库券利率和股票与债券的最优组合p的平均预期收益率。用X表示该资产组合的比例,在最优资本配置线上的任意资产组合的均值为:E(r
c
)=(1-X)r
f
+XE(r
p
)=r
f
+X[E(r
p
)-r
f
]=8%+X(15.61%-8%)=14%,可得:X=0.7884,1-X=0.2116即投资于国库券的比例。总资产组合中股票比例=0.7884×0.4516=0.3560;总资产组合中债券比例=0.7884×0.5484=0.4324。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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