假设ABC公司股票目前的市场价格为45元，而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为48元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份2

admin2016-06-20 51

问题假设ABC公司股票目前的市场价格为45元，而在一年后的价格可能是58元和42元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为48元。投资者可以按10％的无风险报酬率借款。购进上述股票且按无风险报酬率10％借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为( )。

选项 A、125
B、140
C、220
D、156

答案A

解析套期保值比率=

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