假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1%,债券价格将会降至950元。如果利率下降1%,债券价格会升至1050元,该可赎回债券的有效久期是( )年。

admin2016-07-14  22

问题 假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1%,债券价格将会降至950元。如果利率下降1%,债券价格会升至1050元,该可赎回债券的有效久期是(    )年。

选项 A、3
B、4
C、5
D、6

答案C

解析 Ar=假设的利率上涨一假设的利率下降=1%-(-1%)=2%,△p=利率上涨时的价格-利率下跌时的价格=950-1050=-100。那么债券的有效久期=-(△p/p)/△r=-(-100/1000)/2%=5(年)。
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