关于Credit Metrics模型的说法错误的是( )。

admin2016-01-16 40

问题关于Credit Metrics模型的说法错误的是( )。

选项 A、Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B、Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C、Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D、Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布

答案D

解析 Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析；Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的；Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确。Credit Risk+模型认为组合的违约率服从泊松分布，所以D项错误。

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风险管理

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