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  3. 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若( )，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。

一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若( )，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。

admin2016-07-25  23
问题 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若(    )，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。
选项 A、交割价格高于远期价格
B、交割价格低于远期价格
C、远期价格等于实际价格
D、远期价格不等于实际价格
答案A
解析 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。
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