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  3. 宋小姐投资于由股票X和股票Y构建的资产组合A，已知在股票X上投资8000元，β=1.2，By=0.6，资产组合A的β系数为0.9，那么宋小姐在股票Y上投资了( )。

宋小姐投资于由股票X和股票Y构建的资产组合A，已知在股票X上投资8000元，β=1.2，By=0.6，资产组合A的β系数为0.9，那么宋小姐在股票Y上投资了( )。

admin2011-04-26  24
问题 宋小姐投资于由股票X和股票Y构建的资产组合A，已知在股票X上投资8000元，β=1.2，By=0.6，资产组合A的β系数为0.9，那么宋小姐在股票Y上投资了(    )。
选项 A、10000元
B、9000元
C、8000元
D、7000元
答案C
解析 资产组合的β=w1×βx+w2×βy=0.9，其中w1是投资于股票x的权重，w2是投资于股票Y的权重，且w1+w2=1，即：w1×1.2+w2×0.6=0.9，解得w1=0.5，w2=0.5。而w1=投资于股票X的资产/(投资于股票X的资产+投资于股票Y的资产)=0.5，从而得到在股票Y上投资了8000元。
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