两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。

admin2020-11-26 86

问题两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。

选项 A、1.52
B、5
C、3.5
D、1.74

答案8

解析 P＝-S+C+PV(X)＝(-42+8.50+37)元/(1+5%)＝1.74元

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