下列关于詹森指标的说法中，正确的是( )。

admin2019-08-22 47

问题下列关于詹森指标的说法中，正确的是( )。

选项 A、詹森指标是在资本资产定价模型上发展出的一个风险调整后收益衡量指标
B、詹森指标大于零时，基金组合的表现弱于市场指数表现
C、詹森指标小于零时，基金组合的表现强于市场指数表现
D、詹森指标衡量的是基金组合超过CAPM模型预测值的超额收益

答案D

解析詹森a是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。若a_p＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当a_p＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当a_p<0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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