2. 考研
  3. 市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 假设市场收益率是15％，收益没有非系统性波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?

市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。 假设市场模型是有效的。 假设市场收益率是15％，收益没有非系统性波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?

admin2019-05-09  47
问题 市场上有如下三种股票，其相关资料如表2-6-9所示。
        
    假设市场模型是有效的。
假设市场收益率是15％，收益没有非系统性波动。每只股票的收益是多少?组合的收益是多少?
选项
答案运用市场模型，若市场收益是15％，非系统风险为0，则： ①股票A、B、C的收益分别是 RA=10．5％+1．2×(15％一14．2％)=11．46％ RB=13％+0．98×(15％一14．2％)=13．78％ RC=15．7％+1．37×(15％一14．2％)=16．80％ ②上述投资组合的收益为 R=12．925％+1．143 5×(15％一14．2％)=13．84％
解析
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