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  3. 在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13  47
问题 在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?
选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值
答案D
解析
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