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考虑一个有效投资组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
admin
2014-01-29
68
问题
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件:
E(R
j
)=20%;E(R
m
)=15%;R
f
=5%;σ
m
=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案
(1)资本市场线的公式:[*] 根据已知条件可得方程:20%=5%+[*] 解得:σ
p
=30%。 (2)资本资产定价模型:[*] 根据已知条件可得方程:20%=5%+β
iM
(15%-5%) 解得:β
iM
=1.5 根据贝塔系数计算公式:β
iM
=[*] 代入已知条件可得方程:1.5=[*] 解得:ρ=1。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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