考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

admin2014-01-29 42

问题考虑一个有效投资组合j，给定如下条件：
E(R_j)=20％；E(R_m)=15％；R_f=5％；σ_m=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

选项

答案(1)资本市场线的公式：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％+[*] 解得：σ_p=30％。 (2)资本资产定价模型：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％＋β_iM(15％－5％) 解得：β_iM=1．5 根据贝塔系数计算公式：β_iM=[*] 代入已知条件可得方程：1．5=[*] 解得：ρ=1。

解析

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考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

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