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  3. 考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

admin2014-01-29  48
问题 考虑一个有效投资组合j，给定如下条件：
E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案(1)资本市场线的公式：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％+[*] 解得：σp=30％。 (2)资本资产定价模型：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％＋βiM(15％－5％) 解得：βiM=1．5 根据贝塔系数计算公式：βiM=[*] 代入已知条件可得方程：1．5=[*] 解得：ρ=1。
解析
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