首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件: E(Rj)=20%;E(Rm)=15%;Rf=5%;σm=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
admin
2014-01-29
61
问题
考虑一个有效投资组合j,给定如下条件:
E(R
j
)=20%;E(R
m
)=15%;R
f
=5%;σ
m
=20%求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案
(1)资本市场线的公式:[*] 根据已知条件可得方程:20%=5%+[*] 解得:σ
p
=30%。 (2)资本资产定价模型:[*] 根据已知条件可得方程:20%=5%+β
iM
(15%-5%) 解得:β
iM
=1.5 根据贝塔系数计算公式:β
iM
=[*] 代入已知条件可得方程:1.5=[*] 解得:ρ=1。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yyoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
面对大量人民币在港流通,且游离于银行之外给金融监管带来的现状,有业内人士提出在香港设立“人民币离岸交易中心”。根据这个提议,由中央银行行长周小川带队的有关人士,包括中国银监会、中国证监会及中国人民银行的官员经过考察磋商后表示,在香港设立人民币离岸中心将是一
当商品市场失衡时,从向均衡调整的角度考虑,()
下列现象中为驳斥半强有效市场假定提供了依据的是()
在外汇市场上,汇率是经常变动的。下列哪个因素不能影响汇率变动?()
今年是中国改革开放30周年,相关的争论与反思不断。我国的金融开放面临着怎样的机遇与挑战?
2008年中央政府工作报告中提出,今年将“建立存款保险制度”。这意味着,作为一个国家金融安全网重要组成部分的存款保险制度,将在今年全新登场。事实上,早在1993年《国务院关于金融体制改革的决定》中就已经提出要建立存款保险基金,并在97年真正启动存款保险制度
新古典经济学假定所有的产品都存在着一个充分竞争的市场,但现实中,许多产品的市场并不存在。给出你的理由,并说明市场消失与政府管制(regulation)之间的关系。
融资租赁
随机试题
健康是现代社会人们追求的重要目标,拥有健康并不意味着拥有一切,但失去健康则意味着失去一切。1989年世界卫生组织认为,健康应包括()
A、葡萄糖B、髓鞘碱性蛋白C、谷氨酰胺D、乳酸E、溶菌酶多发性硬化症急性期脑脊液中明显增高的是
患者男性,38岁,心悸、气短,伴双下肢水肿6个月,胸部体检双肺底可闻及细小湿啰音,心脏向左下扩大,心音低钝,心尖区可闻及3/6级收缩期吹风样杂音,肝大,否认发热和游走性关节肿痛史为明确诊断,首先应选下列哪项辅助检查
A.中成药B.中药饮片C.进口药品D.血液制品列出基本医疗保险基金不予支付的药品目录的药品是
()是水利工程建设重大质量与安全事故应急处置的主体,承担处置事故的首要责任。
启蒙意味着告别闭塞和蒙昧,走向______,启蒙的核心在于对理性的运用和______。启蒙思想家相信宇宙的合理、秩序与可知,并据此对知识、国家、社会以及人伦进行合理而有序的______。依次填入划横线部分最恰当的一项是()。
根据以下资料,回答下列问题。2012年末,中国大陆总人口135404万人,全年出生人口1635万人,死亡人口966万人。从性别结构看,男性人口69395万人,同比增加327万人,女性人口66009万人,同比增加342万人;从城乡结构看,城镇人口7
1959年12月,法国政府为了调解国家与宗教团体及个人在办教育上的矛盾而颁布的一项法案是
设f(x,y)=.
Languageisfantasticallycomplex.Itsbuilt-inmeansofcombiningandrecombining(nesting)ofitsvariouslevelshave【M1】______
最新回复
(
0
)