首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
考虑一个有效投资组合j，给定如下条件： E(Rj)=20％；E(Rm)=15％；Rf=5％；σm=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
admin
2014-01-29
56
问题
考虑一个有效投资组合j，给定如下条件：
E(R
j
)=20％；E(R
m
)=15％；R
f
=5％；σ
m
=20％求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案
(1)资本市场线的公式：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％+[*] 解得：σ
p
=30％。 (2)资本资产定价模型：[*] 根据已知条件可得方程：20％=5％＋β
iM
(15％－5％) 解得：β
iM
=1．5 根据贝塔系数计算公式：β
iM
=[*] 代入已知条件可得方程：1．5=[*] 解得：ρ=1。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yyoa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
面对大量人民币在港流通，且游离于银行之外给金融监管带来的现状，有业内人士提出在香港设立“人民币离岸交易中心”。根据这个提议，由中央银行行长周小川带队的有关人士，包括中国银监会、中国证监会及中国人民银行的官员经过考察磋商后表示，在香港设立人民币离岸中心将是一
下列现象中为驳斥半强有效市场假定提供了依据的是()
2008年中央政府工作报告中提出，今年将“建立存款保险制度”。这意味着，作为一个国家金融安全网重要组成部分的存款保险制度，将在今年全新登场。事实上，早在1993年《国务院关于金融体制改革的决定》中就已经提出要建立存款保险基金，并在97年真正启动存款保险制度
MicroPC是一家领先的internet-PC制造商，预期该公司每年将支付盈利的40%作为股利，并且预期该公司盈利留存部分的再投资收益率为每年20%，公司的资本成本为15%。(1)该公司股票的市盈率为多少?(2)如果该公司刚刚支付了今年的
某股份公司拟在未来无限时期每年支付每股股利4元，相应的贴现率(必要收益率)为5%，当时该公司股票价格为60元，试计算该公司股票的净现值和内部收益率，并对该股票的价格的高低作出判断。
《巴塞尔协议》中为了清除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展，规定银行的资本充足率应达到()
从实现市场价值最大化角度，下列情况中，()采用长期限、低比率的会计折旧政策对企业较为有利。
融资租赁
融资租赁
随机试题
Thebeautyofthescientificapproachisthatevenwhenindividualresearchersdo________biasorpartiality,otherscancorrect
心气虚证宜选方脾气虚证宜选方
治疗目赤肿痛，应首选
可以在互联网上发布药品信息的是
下列有关期间的表述正确的是：()
客源资源有效利用的前提是()。
夫琅和费衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝的宽度变小时，除中央条纹的中心位置不变外，各级衍射条纹()。
在给水排水上下管道同时施工时，且当钢管或铸铁管道的内径不大于()mm时，宜在混凝土管道两侧砌筑砖墩支承。
简述最近发展区的概念及其教育意义。
一个HTML页面的主体内容需写在___________标记内。
最新回复
(
0
)
