根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

admin2017-05-16  33

问题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 当两项资产的收益率完全正相关.非系统风险不能被分散,而系统风险是始终不能被分散的,所以该证券组合不能够分散风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yzX0777K
0

最新回复(0)