以下选项不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。

admin2010-05-05 31

问题以下选项不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。

选项 A、市场处于均衡状态
B、所有的投资者都是风险规避者
C、投资者希望财富越多越好
D、资产回报可用因素模型表示

答案B

解析 20世纪70年代中期，罗斯发展了套利定价模型(APT)，模型建立的基础即假设前提比资本资产定价模型(CAPM)更加宽松。其基本假设前提包括：①市场处于均衡状态；②投资者希望财富越多越好；③资产回报可用因素模型表示。选项B的内容为资本资产定价模型(CAPM)的基本假设，套利定价模型(APT)不受该假设前提的约束。因此，本题应选B。

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金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

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