2. 自考
  3. K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、

admin2018-08-14  33
问题 K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。
要求：
判断新证券组合的收益率达到多少时，投资者才会愿意购买。
选项
答案新证券组合的β系数=20％×2．0+30％×1．5+50％×0．5=1．1， 新证券组合的风险收益率=1.1×(14%—10%)=4.4%， 新证券组合的必要收益率=10％+4.4%=14.4%， 只有新证券组合的收益率达到或者超过14.4%，投资者才会愿意投资。
解析
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