有关抛补性期权组合的说法中,错误的是( )。

admin2018-04-27  34

问题 有关抛补性期权组合的说法中,错误的是(    )。

选项 A、抛补性期权组合缩小了未来的不确定性
B、股价下跌,抛补性期权组合净损失比单纯购买股票要小
C、抛补性期权组合相当于“出售”了超过执行价格部分的股票价值,换取了期权收入
D、股价下跌,抛补性期权组合净损失比单纯购买股票要大

答案D

解析 如果到期日股价低于执行价格,抛补性期权组合的净损失比单纯购买股票要小一些,减少的数额相当于期权价格,选项D错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/z4bc777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)