根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。(复旦大学2015真题)

admin2018-11-12  39

问题 根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的贝塔系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券(    )。(复旦大学2015真题)

选项 A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对

答案B

解析 该证券的市场要求收益率按CAPM计算为16.8%<18%,所以该期望收益率被高估,即该证券价值被低估。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/z7Ea777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)