假设一年期的贴现债券价格为975元，5个月期无风险月利率为10%，则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。

admin2013-01-10 49

问题假设一年期的贴现债券价格为975元，5个月期无风险月利率为10%，则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。

选项 A、775元
B、946元
C、1 463元
D、1 608元

答案D

解析远期定价公式为：
F=Se^r(T-t)
式中，F为远期价格；S为标的资产价格；r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)；t为定价时刻；T为到期时间。则5个月期的债券合约的交割价格应为：
F=Se^r(T-t) =975×e^0.1×5 =1 608元

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专业硕士

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