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假设一年期的贴现债券价格为975元,5个月期无风险月利率为10%,则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。
假设一年期的贴现债券价格为975元,5个月期无风险月利率为10%,则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。
admin
2013-01-10
60
问题
假设一年期的贴现债券价格为975元,5个月期无风险月利率为10%,则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。
选项
A、775元
B、946元
C、1 463元
D、1 608元
答案
D
解析
远期定价公式为:
F=Se
r(T-t)
式中,F为远期价格;S为标的资产价格;r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率);t为定价时刻;T为到期时间。则5个月期的债券合约的交割价格应为:
F=Se
r(T-t)
=975×e
0.1×5
=1 608元
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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