假设一年期的贴现债券价格为975元,5个月期无风险月利率为10%,则5个月期的债券合约的交割价格应为( )。

admin2013-01-10  46

问题 假设一年期的贴现债券价格为975元,5个月期无风险月利率为10%,则5个月期的债券合约的交割价格应为(    )。

选项 A、775元
B、946元
C、1 463元
D、1 608元

答案D

解析 远期定价公式为:
                         F=Ser(T-t)
式中,F为远期价格;S为标的资产价格;r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率);t为定价时刻;T为到期时间。则5个月期的债券合约的交割价格应为:
                 F=Ser(T-t) =975×e 0.1×5 =1 608元
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