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  3. 已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是(　　)。 Ⅰ．资产A Ⅱ．资产B Ⅲ．资产C Ⅳ．资产D Ⅴ．资产E

已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是(　　)。 Ⅰ．资产A Ⅱ．资产B Ⅲ．资产C Ⅳ．资产D Ⅴ．资产E

admin2009-11-26  29
问题 已知市场指数的收益率为12%，无风险国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的β值和投资人的预期收益率评估正确的是(　　)。

Ⅰ．资产A    Ⅱ．资产B    Ⅲ．资产C    Ⅳ．资产D    Ⅴ．资产E
选项 A、Ⅰ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
答案A
解析 资产A的必要收益率=6%+0.7×6%=10.2%，等于预期收益率，为正确评价；资产B的必要收益率为6%+1.0×6%=12%＞6.1%，属于高估；资产C的必要收益率=6%+1.15×6%=12.9%＜22.2%，属于低估；资产D的必要收益率=6%+1.4×6%=14.4%＞5.3%，属于高估；资产E的必要收益率=6%+(-0.3)×6%=4.2%＜8%，被低估。五项资产在SML线上的关系如图4-2所示。
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