下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果 Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作

admin2017-09-21  37

问题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的有(    )。
    Ⅰ.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
    Ⅲ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ.不存在模型风险

选项 A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案B

解析 Ⅳ项,蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
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