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  3. 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。 Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作

admin2017-09-21  67
问题 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(    )。
    Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ．不存在模型风险
选项 A、Ⅰ．Ⅲ
B、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案B
解析 Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。
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