某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10％，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

admin2022-02-10 69

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10％，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

选项 A、1．5
B、1
C、2．5
D、5

答案B

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10％×50％×20=1(亿元)。

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风险管理

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