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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。
admin
2022-02-10
26
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。
选项
A、1.5
B、1
C、2.5
D、5
答案
B
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=10%×50%×20=1(亿元)。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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