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假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 最小方差组合的期望收益是多少?
假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 最小方差组合的期望收益是多少?
admin
2019-05-09
60
问题
假设股票A和股票B的特征如下所示:
两只股票收益的协方差是0.001。
最小方差组合的期望收益是多少?
选项
答案
最小方差组合的期望收益为: R
P
=ω
A
R
A
+ω
B
R
B
=0.812 5×0.05+0.1 87 5×0.1=0.059 4
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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