假设股票A和股票B的特征如下所示: 两只股票收益的协方差是0.001。 最小方差组合的期望收益是多少?

admin2019-05-09  41

问题 假设股票A和股票B的特征如下所示:
   
    两只股票收益的协方差是0.001。
最小方差组合的期望收益是多少?

选项

答案最小方差组合的期望收益为: RPARABRB=0.812 5×0.05+0.1 87 5×0.1=0.059 4

解析
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