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已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求： 假设投资者将全部资金按照6

admin2016-06-20  61
问题 已知甲股票的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙股票的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。市场组合的报酬率为10％，市场组合的标准差为8％，无风险报酬率为4％。假设市场达到均衡，即资本资产定价模型成立。要求：
假设投资者将全部资金按照60％和40％的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的B系数、组合的风险报酬率和组合的必要报酬率。
选项
答案组合的β系数=60％×1．33+40％×1．83=1．53 组合的风险报酬率=1．53×(10％一4％)=9．18％ 组合的必要报酬率=4％+9．18％=13．18％。
解析
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