某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为( )元。

admin2020-05-01  39

问题 某股票的现行价格为100元,看涨期权的执行价格为100元,期权价格为11元,则该期权的时间溢价为(    )元。

选项 A、0
B、1
C、11
D、100

答案C

解析 时间溢价=期权价格一内在价值。对于看涨期权来说,当现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时,其内在价值为0,则时间溢价=期权价格=11元。
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