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  3. MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格； (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元； (3)年无风险报酬率为4％； (4)半年内股票不派发

MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格； (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元； (3)年无风险报酬率为4％； (4)半年内股票不派发

admin2017-03-27  74
问题 MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
(1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格；
(2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元；
(3)年无风险报酬率为4％；
(4)半年内股票不派发红利。
假设该股票年报酬率的标准差不变。
要求：
根据平价定理计算看跌期权价值。
选项
答案看跌期权价值=看涨期权价值一标的资产价格+执行价格现值=16．03一100+98／1．02=12．11(元)
解析
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