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  3. 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为( )。(交易单位：10吨／手)

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为( )。(交易单位：10吨／手)

admin2018-08-23  41
问题 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为(     )。(交易单位：10吨／手)
选项 A、盈利500元
B、亏损500元
C、盈利5 000元
D、亏损5 000元
答案B
解析 在该案例中，由于现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度，基差走强40元／吨。期货市场盈利430元／吨，现货市场亏损390元／吨，两者相抵后存在净盈利40元／吨。通过套期保值，该糖厂白糖的实际售价相当于是：现货市场实际销售价格+期货市场每吨盈利=5 810+430=6 240(元／吨)。
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