3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出11手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分/蒲式

admin2013-12-16  39

问题 3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出11手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降。当价差为(       )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

选项 A、小于等于-190
B、等于-190
C、小于190
D、大于190

答案C

解析 该投资者进行的是卖出套利,价差缩小时盈利。3月份的价差为8390-8200=190(美分/蒲式耳),当价差小于190美分/蒲式耳时,投资者盈利。
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