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假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产,30亿浮动利率的资产,25亿固定利率的负债,20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5个百分点,请回答如下问题: (1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。 (2
假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产,30亿浮动利率的资产,25亿固定利率的负债,20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5个百分点,请回答如下问题: (1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。 (2
admin
2018-11-12
41
问题
假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产,30亿浮动利率的资产,25亿固定利率的负债,20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5个百分点,请回答如下问题:
(1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。
(2)你可以采取哪些措施来降低利率风险?(中山大学2012真题)
选项
答案
(1)该银行的资产负债缺口为:30一20=10亿。 因此利率上升5%,将会带来:10×5%=0.5亿的利润。 (2)可以采取用固定利率负债的互换,拿出10亿固定利率负债,换取未来10亿的浮动利率负债。这样资产一负债缺口将为0。
解析
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