假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产，30亿浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5个百分点，请回答如下问题： (1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。 (2

admin2018-11-12 55

问题假设你是一家银行的经理。该银行有15亿固定利率的资产，30亿浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负债。如果市场利率上升了5个百分点，请回答如下问题：
(1)此时银行的利润将有何变化?请用资产一负债缺口分析法加以说明。
(2)你可以采取哪些措施来降低利率风险?(中山大学2012真题)

选项

答案(1)该银行的资产负债缺口为：30一20=10亿。因此利率上升5％，将会带来：10×5％=0．5亿的利润。 (2)可以采取用固定利率负债的互换，拿出10亿固定利率负债，换取未来10亿的浮动利率负债。这样资产一负债缺口将为0。

解析

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