下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是( )。

admin2021-08-17 28

问题下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是( )。

选项 A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B、投资组合的p系数不会比组合中任一单个证券的p系数高
C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D、风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率

答案D

解析根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A的说法正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；投资者对风险的态度不会影响最有效的市场风险组合点，所以不会影响资本市场线的斜率；证券市场线的斜率表永经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶感程度越强，证券市场线的斜率越火，选项D的说法错误在于搞混了证券市场线和资本市场线。

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财务成本管理

注册会计师

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