某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是( )。

admin2020-07-27 64

问题某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是( )。

选项 A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3．5元
D、买入一股该看跌股权的最大净收入为4．5元

答案C

解析对于看跌期权来说，资产现行市价高于执行价格时，处于“虚值状态”，所以选项A的说法不正确；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零，所以选项B的说法不正确；时间溢价=期权价格—内在价值=3．5—0=3．5(元)，所以选项C的说法正确；买入看跌期权的净收入=MaX(执行价格—股票市价，0)=Max(8—股票市价，0)，由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元，选项D的说法不正确。

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