国家理财规划师（ChFP）_相关试题

在使用限价指令进行套利时，交易者应指明(　　)。
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admin2009-10-26
190
10月1日，某投资者以8310美分/蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分/蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在(　　)的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。
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admin2009-10-26
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在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的(　　)。
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admin2009-10-26
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当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的(　　)。
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admin2009-10-26
420
金融机构在实践中通常会针对固定收益类产品设定(　　)指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。
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admin2009-10-26
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(　　)已成为市场普遍接受的风险控制指标。
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admin2009-10-26
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假定当前利率为12%，投资者的债券组合当前价值为100万元。投资者想在承担有限风险的条件下采用积极的投资策略，希望有可能获得超过144万元的收益，但同时要保证债券组合两年后的价值不低于120万元。则在两年内需要锁定(　　)万元的投资才能利率免疫。
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admin2009-10-26
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假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券 1000元的价格出售。如果利率上升1%，债券价格将会降至950元。如果利率下降1%，债券价格会升至1050元，该可赎回债券的有效久期是(　　)年。
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admin2009-10-26
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(　　)是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。
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admin2009-10-26
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久期实质上是对债券价格利率敏感性的(　　)。
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零息债券的到期时间为2年，那么该债券的久期为(　　)年。
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admin2009-10-26
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由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为(　　)年。
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admin2009-10-26
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债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为10%、8%，则下列说法正确的是(　　)。
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admin2009-10-26
370
一般情况下(不考虑零息债券的情形)，债券的到期期限总是(　　)久期。
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admin2009-10-26
390
某零息债券面值1000元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价950元，两年期市场利率为15%，则该债券的久期为(　　)。
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admin2009-10-26
390
某无息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为920元，到期按面值偿还。该债券的复利到期收益率为(　　)。
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admin2009-10-26
280
某债券的票面价值为1000元，息票利率为6%，期限为3年，现以960元的发行价向全社会公开发行，债券的再投资收益率为8%，则该债券的复利到期收益率为(　　)。
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admin2009-10-26
390
关于债券的内部到期收益率的计算，以下说法不正确的是(　　)。
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admin2009-10-26
300
某半年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率8%，必要收益率为10%，期限为4年，如果按复利计息、复利贴现，其内在价值为(　　)元。
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admin2009-10-26
260
某一次还本付息债券的票面额为1000元，票面利率8%，必要收益率为10%，期限为5年，如果按单利计息，复利贴现，其内在价值为(　　)元。
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admin2009-10-26
320