下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

admin2019-06-27  24

问题 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(     )。

选项 A、曲线上报酬率最小点是最小方差组合点
B、曲线上报酬率最大点是最大方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,机会集曲线就越弯曲
D、完全负相关的投资组合,其机会集是一条直线

答案B

解析 风险最小点是最小方差组合点,由于有无效集的存在,最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项A错误;两种证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,选项C错误;完全正相关的投资组合,其机会集是一条直线,完全负相关的投资组合,其机会集是一条折线,选项D错误。
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