假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

admin2019-08-12 82

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=0．15E(R_B)=0．25 σ_A=0．40 σ_B=0．65
A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的?

选项

答案随着股票A、B相关性的减弱，组合的标准差下降。

解析

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